Механические торговые системы – 5 часть

Forex, форекс, трейдинг

Добрый день! Сегодня мы с вами заканчиваем рассматривать МТС. А если говорить конкретнее, то в этой статье мы изучим такую тему, как тестирование механических торговых систем. Ведь любой трейдер, даже начинающий, понимает, что перед тем, как использовать созданную МТС в биржевых торгах, ее обязательно стоит протестировать на ценовых исторических данных того финансового инструмента, с которым планируется дальнейшая работа.

Сразу стоит сказать, что такое тестирование осуществляется в несколько этапов. Для большей устойчивости торговой системы желательно, чтобы каждый из этих этапов включал в себя различные состояния финансового рынка – например, нисходящий, восходящий и боковой тренд, или высокую и низкую волатильность.

Биржевые эксперты условно выделяют три основных этапа тестирования МТС.

Этап №1 – Развитие

Ключевой задачей данного этапа является лишь тестирование самой идеи, заложенной в основу торговой системы. В примере, приведенном мной в прошлых частях этой статьи, у нас было одно торговое правило – покупать финансовый инструмент, когда его цена поднимется выше десятидневной скользящей средней (в случае продажи – наоборот). Впрочем, таких правил может быть несколько. Например, дополнительным условием открытия торговой позиции может служить такой факт – дневной объем торгов по нашему финансовому инструменту превысил среднедневной оборот по нему же за последний месяц. Таким образом, на этой стадии вы всего лишь моделируете торговые правила для своей будущей торговой системы. А уже подбор необходимых оптимальных параметров (в нашем примере – это период скользящей средней) будет осуществляться вами на следующем этапе.

Этап №2 – Оптимизация

Чтобы вы не допустили переоптимизации своей торговой системы, помните о том, что количество оптимизируемых параметров должно быть небольшим (не более 5). При этом их даже самое несущественное изменение не должно значительно влиять на результаты тестирования. В примере, приведенном выше, у нас с вами есть один оптимальный параметр – период скользящей средней. Если МТС при значении оптимального параметра равном 10 продемонстрировала доход, а со значением 9 – убыток, то ее категорически нельзя применять для реальных биржевых торгов, так как итоговые результаты будут очень нестабильными.

Этап №3 – Прохождение

В том случае, если оптимальные параметры МТС были подобраны вами на основе статистических данных за 2008-2009 годы, то этап прохождения стоит осуществлять совсем на другом временном интервале, например, за 2010-2011 годы. На данном этапе торговая система тестируется без каких-либо дополнительных правил и без изменения параметров индикаторов. И если при этом вами были получены практически такие же итоговые результаты, что и на этапе оптимизации, то можете считать, что тестирование МТС прошло успешно.

Как видите, сложного ничего нет. А если вы хотите знать, где брать котировки мировых валют, которые наверняка пригодятся вам при создании торговой системы для рынка Forex, то я советую посетить сайт news4forex.com. Здесь вы найдете не только данные по основным валютным парам, но и много другой ценной информации, так необходимой трейдерам, торгующим на Forex. Уверен, вам понравится. Удачи!

Все права защищены! Копирование материалов Блога без согласия автора запрещено!